Théorie des martingales

Des notes sur l’espérance conditionnelle, les martingales et les temps d’arrêt, qui abordent les notions de base, la convergence et les inégalités en théorie des processus stochastiques.

L’espérance conditionnelle le long d’une trajectoire de martingale, au fil d’une filtration croissante.

Des notes seront ajoutées ici au fil du temps.

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